La Commission de régulation de l’énergie (CRE) publie une étude sur la sensibilité du prix du marché de gros de l’électricité aux publications d’informations relatives aux indisponibilités des moyens de production en France.
La CRE a publié le 16 septembre une étude sur la sensibilité du prix des marchés de court terme(1) de l’électricité français aux publications des informations relatives aux indisponibilités des moyens de production en France.
Les résultats de cette étude montrent que l’effet de l’annonce de l’indisponibilité de1 GW sur l’écart entre le prix infra-journalier et le prix day-ahead est estimé entre 0 et 2,3 euros/MWh, ce qui pourrait être considéré comme peu « sensible » au sens du règlement Remit(2). Il convient toutefois de noter que les résultats reflètent des moyennes conduisant à minimiser certaines situations de fonctionnement du marché, et notamment des scénarios extrêmes de situations tendues.
L’indisponibilité des ENR a un impact significatif
Les impacts sur les prix varient selon l’heure de livraison, ils sont les plus importants en fin de pointe vers 19 h et minimaux vers 3 h. L’analyse par filière montre un impact sur les prix significatif pour les indisponibilités de moyens de production nucléaires, indépendamment de l’heure de livraison concernée. L’impact est en revanche beaucoup plus faible lorsqu’il s’agit de moyens de production fossiles, mais leurs indisponibilités sont trop peu fréquentes pour avoir des statistiques représentatives. Au contraire, les annonces d’indisponibilités de moyens de production ENR, composés surtout de centrales hydrauliques, ont un impact prix plus élevé que pour les autres filières et significatif entre 18 h et 21 h.
Méthodologie
Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité RTE et de la bourse d’électricité au comptant EPEX SPOT. La méthodologie d’analyse retenue dans cette étude repose sur des méthodes statistiques correspondant à différentes régressions linéaires estimant l’effet d’une publication, relative à l’indisponibilité fortuite ou planifiée d’une centrale de production en France, sur le prix de gros de l’électricité français, entre la clôture de l’enchère sur le marché day-ahead et le moment de la dernière transaction effectuée sur le marché infra-journalier français pour le produit horaire concerné.
Cette méthodologie n’étant pas exclusive, les résultats obtenus doivent être considérés comme dépendants des choix méthodologiques propres à cette étude et et pourraient être différents avec d’autres approches, prévient la CRE, qui rappelle également que chaque acteur du marché doit effectuer au cas par cas sa propre évaluation du caractère privilégié d’une information, y compris lorsqu’elle est susceptible d’influencer les prix de façon sensible.
- Les marchés de court terme de l’électricité correspondent aux échanges de l’électricité pour une livraison le lendemain (marché day-ahead) ou le jour même (marché infra-journalier).
- Remit : règlement européen n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l’intégrité et à la transparence des marchés de gros de l’énergie.
